自己相関関数と偏自己相関関数

コレログラム

コレログラムは、時系列データにおいて、周期性や自己相関がどの時点にあるかを 判断できるグラフである。
時系列データを分析する上で、どこに相関があるかは重要で、ARモデルなどで係数を推定するために必要なものである。

自己相関

自己相関関数は、原系列に対して、遅れのあるデータを作成し、それらの1次遅れ・2次遅れ・・・n次遅れのデータを作成し、それぞれ相関をとることで周期性や何次遅れのデータが原系列にとって相関があるかを知ることができる。
bellcurve.jp

偏自己相関

偏自己相関は、自己相関が時系列データのn次遅れのデータそれぞれに行うに対して、偏自己相関は自己相関係数から、時間によって受ける影響を除去した自己相関となる。